Baixe o setup do Cygwin (que deve ser menos de 500kb). Você precisa estar conectado à internet para continuar a instalação. Você escolhe “Install from Internet”, deixa o diretório padrão que ele recomenda, escolhe um servidor mirror (por exemplo, do UOL) e escolhe os pacotes.
Aqui uma dica: escolha o pacote GIT e também escolha os pacotes subversion e subversion-perl. Não desmarque os outros que já estão recomendados. Feito isso, apenas deixe ele baixar os pacotes e vá tomar um café. Se sua internet for rápida como a minha, nem tempo para o café você vai ter. No final, ele vai instalar algo em torno de 170Mb no seu disco. Bastante pouco para hoje em dia.
Seu desktop agora terá um shortcut que em vez de abrir o tradicional console DOS, vai abrir um shell Bash. De lá é como se você estivesse num terminal Linux/Unix. Funciona “quase” tudo parecido. Comandos básicos como ls, ps, kill, grep, cat, tail, head, estão todos lá. Não é que ele rode tudo do Linux de forma binariamente compatível: ele apenas roda programas e ferramentas que foram previamente compiladas para essa plataforma. Ela apenas torna mais fácil portar aplicações de Linux para Windows.
Isso dito, está tudo pronto: basta seguir os diversos tutoriais de git e se divertir. Ah sim, existe até mesmo como rodar Ruby e Rails via Cygwin, em vez de usar o famigerado One Click Installer. É a mesma coisa: abra o setup, escolha o pacote de ruby e instale. Se já tinha instalado via One Click Installer, não esqueça de retirar a variável de ambiente RUBYOPTS, conforme avisa este blog
Para quem não pode migrar nem para Linux, nem para Mac, por diversas razões (sua empresa não deixa), Cygwin é uma alternativa.